TWÓJ KOSZYK

Koszyk jest pusty
 
ksiazka tytuł: PROGNOZOWANIE W AGROBIZNESIE TEORIA I PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA autor: red.nauk.STANISŁAW STAŃKO
DOSTAWA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM POLSKI

FORMY I KOSZTY DOSTAWY
  • 0,00 zł
  • Od 11,00 zł
  • 15,50 zł
  • 0,00 zł
  • Od 9,90 zł
  • Od 11,00 zł

PROGNOZOWANIE W AGROBIZNESIE TEORIA I PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

Wersja papierowa
Wydawnictwo: SGGW
ISBN: 978-83-7583-391-1
Liczba stron: 288
Oprawa: Miękka
Wydanie: 2013 r.
Język: polski

Dostępność: dostępny
49,90 zł 44,90 zł

Opracowanie to składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje 5 rozdziałów (1-5). Przedstawiono w niej podstawowe pojęcia dotyczące różnych form przewidywania przyszłości oraz wyjaśniono podstawową aparaturę pojęciową, za pomocą której poznaje się i objaśnia rzeczywistość. W tej części przedstawiono też przegląd metod prognozowania oraz podstawy prognozowania ekonometrycznego.
W drugiej części (pozostałe rozdziały) przedstawiono istotę różnych metod prognozowania i omówiono ich teoretyczne i praktyczne zastosowanie do prognozowania krótko- i średniookresowego wybranych zjawisk i procesów gospodarczych w agrobiznesie. Sposoby prognozowania przygotowano według szeregów czasowych zawierających różne składowe zmienności: szeregi stacjonarne (rozdział 6), tendencję (rozdział 7), tendencję i wahania sezonowe (rozdział 8), tendencję, wahania sezonowe i cykliczne (rozdział 9), a także modele autoregresyjne ARIMA (rozdział 10). W rozdziale 11 przedstawiono wyznaczanie prognoz na podstawie modeli ekonometrycznych. Problematyka tego rozdziału obejmuje zagadnienia dotyczące budowy modelu i jego weryfikację oraz zagadnienia dotyczące wyznaczania prognoz. W rozdziale 12 opisano istotę i praktyczne zastosowanie w prognozowaniu analogii historycznej i przestrzenno-czasowej, a w rozdziale 13 - istotę i sposoby prognozowania na podstawie metod heurystycznych, między innymi burzy mózgów i metody delfickiej. Opracowanie kończy prezentacja zagadnień dotyczących oceny i prognozowania koniunktury gospodarczej (rozdział 14). Przedstawiono tu istotę testów i barometrów koniunktury oraz sposoby ich interpretacji.
W zamieszczonych przykładowych zastosowaniach wybranych procedur prognostycznych wykorzystano pakiet statystyczny Statgraphics Plus, Gretl, a także Microsoft Excel. Starano się, by opracowanie było zrozumiałe dla możliwie szerokiego grona czytelników z wykształceniem rolniczym i ekonomicznym. Wiele przedstawionych metod może być stosowanych w odniesieniu do różnych zjawisk ekonomicznych i nie należy w sposób jednoznaczny przypisywać ich przedstawionym przykładom. Dlatego też uwzględniono sfery i charakter zjawisk najbardziej odpowiednich dla danych metod.
Autorzy wyrażają nadzieję, że praca przyczyni się do lepszego poznania zagadnień prognozowania w tej sferze gospodarki. Publikacja ma na celu głównie prezentację możliwości zastosowania narzędzi ilościowej analizy zjawisk gospodarczych w procesie podejmowania decyzji, zarówno w skali mikro-, jak i makroekonomicznej.
Fragment wprowadzenia

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie
Stanisław Stańko

1. Ogólne zagadnienia prognozowania
Stanisław Stańko, Mariusz Hamulczuk
1.1. Podstawowe pojęcia
1.2. Możliwości i granice naukowego przewidywania przyszłości
1.3. Funkcje prognoz w działalności gospodarczej
1.4. Rodzaje prognoz
1.5. Uwarunkowania prognozowania w agrobiznesie

2. Proces prognostyczny
Stanisław Stańko, Mariusz Hamulczuk
2.1. Metoda prognozowania
2.2. Klasyfikacja metod prognostycznych
2.3. Wybór metody prognozowania
2.4. Integracja metod ilościowych oraz jakościowych
2.5. Etapy prognozowania

3. Podstawy modelowania i prognozowania ilościowego
Mariusz Hamulczuk, Stanisław Stańko
3.1. Dane statystyczne wykorzystywane w prognozowaniu
3.1.1. Zebranie, prezentacja i wstępna ocena danych
3.1.2. Szacowanie brakujących obserwacji
3.1.3. Obserwacje nietypowe
3.1.4. Przekształcenia i korekty w danych
3.2. Modelowanie i modele
3.2.1. Koncepcja prognozowania i stosowane oznaczenia
3.2.2. Rodzaje modeli wykorzystywanych w prognozowaniu
3.2.3. Specyfikacja modelu ekonometrycznego
3.3. Założenia i zasady ilościowego wnioskowania w przyszłość
3.3.1. Założenia teorii predykcji
3.3.2. Podstawowe zasady (reguły) predykcji ilościowej
3.4. Pomiar i ocena dokładności prognoz
3.4.1. Mierniki ex ante
3.4.2. Mierniki ex post
3.4.3. Ocena dokładności i dopuszczalności prognoz

4. Estymacja i weryfikacja modelu ekonometrycznego
4.1. Estymacja parametrów modelu
4.1.1. Model teoretyczny a model empiryczny
4.1.2. Metoda najmniejszych kwadratów
4.2. Weryfikacja merytoryczna
4.3. Weryfikacja formalno-statystyczna
4.3.1. Dopasowanie modelu do danych empirycznych
4.3.2. Ocena istotności parametrów modelu
4.3.3. Rola składnika losowego w procesie wnioskowania w przyszłość
4.3.4. Ocena losowości składnika losowego
4.3.5. Ocena autokorelacji składnika losowego
4.3.6. Ocena normalności rozkładu składników losowych
4.3.7. Ocena jednorodności (homoskedastyczności) wariancji składnika losowego

5. Szeregi czasowe i składowe ich zmienności
Marcin Idzik
5.1. Elementy zmienności szeregów czasowych
5.2. Współzależności między składowymi szeregów czasowych
5.3. Dekompozycja szeregu czasowego - założenia teoretyczne
5.4. Wybór metody prognozowania na podstawie szeregu czasowego

6. Prognozowanie na podstawie stacjonarnych szeregów czasowych
Alicja Stolarska
6.1. Charakterystyka szeregów stacjonarnych
6.2. Proste metody prognozowania szeregów stacjonarnych
6.3. Prognozowanie za pomocą średnich
6.4. Model wyrównywania wykładniczego Browna pierwszego rzędu

7. Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych z tendencją
Stanisław Stańko
7.1. Prognozowanie metodą ekstrapolacji funkcji trendu
7.1.1. Funkcja trendu
7.1.2. Wybór postaci analitycznej funkcji trendu i oszacowanie jej parametrów
7.1.3. Weryfikacja modelu funkcji trendu
7.1.4. Budowa prognozy na podstawie funkcji trendu
7.2. Prognozowanie na podstawie modelu wyrównywania wykładniczego Browna drugiego rzędu
7.3. Model wyrównywania liniowo-wykładniczego Holta
7.4. Model trendu pełzającego z wagami harmonicznymi

8. Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych z tendencją, wahaniami sezonowymi i przypadkowymi
Marcin Idzik, Stanisław Stańko, Janusz Majewski
8.1. Dekompozycja szeregu czasowego - metoda Census I
8.1.1. Etapy dekompozycji Census 1
8.1.2. Identyfikacja modelu
8.1.3. Wyodrębnienie składnika długookresowego
8.1.4. Wyznaczenie wahań sezonowych i ich interpretacja
8.1.5. Wyznaczenie prognozy na podstawie trendu oraz wskaźników sezonowości
8.2. Model trendów jednoimiennych okresów
8.3. Metoda wyrównania wykładniczego Wintersa

9. Prognozowanie na podstawie szeregu czasowego z wahaniami cyklicznymi
Alicja Stolarska
9.1. Cykle koniunkturalne
9.2. Wyodrębnienie wahań sezonowych i ich eliminacja z szeregu
9.3. Wyodrębnienie tendencji
9.4. Wyodrębnienie wahań cyklicznych i ich projekcja
9.5. Wyznaczenie prognozy

10. Prognozowanie na podstawie modeli ARMA
Mariusz Hamulczuk
10.1. Koncepcja prognozowania
10.1.1. Podstawowe modele procesów stochastycznych
10.1.2. Etapy postępowania
10.2. Identyfikacja modelu
10.2.1. Funkcje autokorelacji i autokorelacji cząstkowej
10.2.2. Ocena stacjonarności szeregu czasowego
10.2.3. Wybór modelu
10.3. Estymacja i weryfikacja
10.3.1. Estymacja parametrów
10.3.2. Weryfikacja
10.4. Obliczanie prognoz
10.5. Prognozowanie sezonowych i niestacjonarnych szeregów czasowych

11. Prognozowanie na podstawie jednorównaniowych modeli ze zmiennymi objaśniającymi
Mariusz Hamulczuk
11.1. Ogólny zarys
11.2. Dobór zmiennych objaśniających i ich prognozy
11.2.1. Wstępny dobór zmiennych objaśniających
11.2.2. Formalno-statystyczne kryteria doboru zmiennych objaśniających
11.2.3. Metody doboru najlepszego zestawu zmiennych objaśniających
11.2.4. Ustalenie wartości zmiennych objaśniających w okresie prognozowanym
11.3. Model ekonometryczny z jedną zmienną objaśniającą
11.3.1. Specyfikacja modelu
11.3.2. Estymacja i weryfikacja modelu
11.3.3. Wyznaczanie prognoz
11.4. Model z wieloma zmiennymi objaśniającymi
11.4.1. Specyfikacja modelu
11.4.2. Estymacja i weryfikacja modelu
11.4.3. Wyznaczanie prognoz

12. Analogowe metody prognozowania
Marcin Idzik
12.1. Rodzaje metod i kryteria podobieństwa
12.2. Prognozowanie za pomocą analogii historycznej
12.3. Prognozowanie na podstawie modeli analogii przestrzenno-czasowych

13. Heurystyczne metody prognozowania
Janusz Majewski
13.1. Istota metod opartych na opinii ekspertów
13.2. Burza mózgów
13.3. Metoda delficka
13.4. Synektyka

14. Metody badania koniunktury gospodarczej
Marcin Idzik
14.1. Badanie nastrojów gospodarczych
14.1.1. Metoda testu koniunktury
14.1.2. Budowa kwestionariusza testu koniunktury
14.1.3. Interpretacja wyników
14.1.4. Przykłady badań koniunktury metodą testu koniunktury
14.2. Barometry koniunktury
14.2.1. Ogólne założenia konstrukcji barometrów koniunktury
14.2.2. Interpretacja wyników barometrów koniunktury
14.2.3. Barometry koniunktury OECD

Literatura

Tablice statystyczne

 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Klikając "Zapisz" zgadzasz się na przesyłanie na udostępniony adres e-mail informacji handlowych, tj. zwłaszcza o ofertach, promocjach w formie dedykowanego newslettera.

Płatności

Kanały płatności

Księgarnia Internetowa EKONOMICZNA akceptuje płatności:

  • płatność elektroniczna eCard (karta płatnicza, ePrzelew)
  • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki należność pobiera listonosz lub kurier